OKEx关于指数计算规则

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okex官方指数价格的定义:

BTC美元指数指的是由OKEX编制发布,根据全球最大的4家BTC交易所的最新价格按照相等权重进行平均,用于反映BTC全球市场价格变化的指数。在指数计算过程中所有交易所的价格均按照交易所公示的汇率转换为美元后进行计算。BTC美元指数以点为单位,1点表示1美元。
LTC/ETH美元指数指的是由OKEX编制发布,根据全球最大的4家LTC/ETH交易所的最新价格按照相等权重进行平均,用于反映LTC/ETH全球市场价格变化的指数。在指数计算过程中所有交易所的价格均按照交易所公示的汇率转换为美元后进行计算。LTC/ETH美元指数以点为单位,1点表示1美元。
BCH/ETC美元指数指的是由OKEX编制发布,取bitfinex交易所的最新价格。在指数计算过程中所有交易所的价格均按照交易所公示的汇率转换为美元后进行计算。BCH/ETC美元指数以点为单位,1点表示1美元。

可见,okex的指数定价来源于四家交易所的平均值,这就避免了期货平台深度不足导致价格偏离过大的问题。

OKEx关于指数计算规则调整

为维护合约市场稳定性,以及为后续标记价格系统上线做前期准备,OKEx计划于马耳他时间2018年11月13日11:00(香港时间2018年11月13日18:00)进行合约币种指数计算规则及指数成分调整。调整后指数价格可能由于标的成分的改变而有小幅度的变化,请各位合约用户及根据指数价格进行法币挂单交易的用户仔细阅读指数调整公告、并提前做好风险控制。具体细节如下:

 

1.调整前后指数成分交易所及币对如下:

调整前 调整后
币种 成分交易所 币对 权重 成分交易所 币对 权重
BTC GDAX
GEMINI
Kraken
Bitstamp
Bitfinex
BTC/USD
BTC/USD
BTC/USD
BTC/USD
BTC/USD
20%
20%
20%
20%
20%
GDAX
GEMINI
Bitstamp
Kraken
BTC/USD
BTC/USD
BTC/USD
BTC/USD
25%
25%
25%
25%
LTC Bitstamp
Kraken
Bitfinex
GDAX
LTC/USD
LTC/USD
LTC/USD
LTC/USD
25%
25%
25%
25%
GDAX
OKEx
Bitstamp
Kraken
LTC/USD
LTC/BTC
LTC/USD
LTC/USD
25%
25%
25%
25%
ETH Bitstamp
Kraken
Bitfinex
GDAX
GEMINI
ETH/USD
ETH/USD
ETH/USD
ETH/USD
ETH/USD
20%
20%
20%
20%
20%
Bitstamp
OKEx
Bitfinex
GDAX
GEMINI
ETH/USD
ETH/BTC
ETH/BTC
ETH/USD
ETH/USD
20%
20%
20%
20%
20%
ETC Poloniex
Bitfinex
OKEx
Bittrex
ETC/BTC
ETC/USD
ETC/BTC
ETC/BTC
25%
25%
25%
25%
GADX
Binance
OKEx
Kraken
ETC/USD
ETC/BTC
ETC/BTC
ETC/USD
25%
25%
25%
25%
BCH Bittrex
OKEx
Bitfinex
BCH/BTC
BCH/BTC
BCH/USD
33.33%
33.33%
33.33%
Binance
OKEx
GDAX
BCC/BTC
BCH/BTC
BCH/USD
33.3%
33.3%
33.3%
XRP OKEx
Poloniex
Bittrex
Bitfinex
XRP/BTC
XRP/BTC
XRP/BTC
XRP/BTC
25%
25%
25%
25%
OKEx
Poloniex
Bittrex
Bitstamp
XRP/BTC
XRP/BTC
XRP/BTC
XRP/USD
25%
25%
25%
25%
EOS OKEx
Bitfinex
EOS/BTC
EOS/BTC
50%
50%
Bitfinex
Binance
OKEx
Huobi
EOS/BTC
EOS/BTC
EOS/BTC
EOS/BTC
25%
25%
25%
25%
BTG Bitfinex
OKEx
BTG/BTC
BTG/BTC
50%
50%
Bitfinex
Binance
OKEx
BTG/BTC
BTG/BTC
BTG/BTC
33.3%
33.3%
33.3%

 

2.指数规则调整点主要为:

a).计算时效提升: 指数计算时的获取频率由6s一次调整为实时获取、流式计算。

b).优化交易所及币对选择:于指数成分所在的交易所中,选择交易量更大、更难被操控的交易所及币对,以提高价格稳定性。

c).实时判断交易所有效性。

 

3.指数规则最新计算逻辑如下:

a).通过WebSocket接口实时获取该币种所有指数成分交易所币对的最新成交价及成交量

b).将30分钟内未更新的交易所的数据置为无效,权重置为0。

c).计价货币为BTC(或ETH)的币对,乘以OKEx BTC(或ETH)美元指数,换算为美元价格

d).判断当前剩余有效交易所数据有几家:

*  >=3家,按权重加权有效交易所数据;(如果某家交易所价格相对其他交易所价格中位数偏差3%以上,则该交易所价格按照中位数*0.97或中位数*1.03计算)

*  =2家,按权重加权有效交易所数据;

*  =1家,直接取剩余一家有效交易所的价格作为指数价格;

 

4.新指数逻辑生效后,交割价将按照新指数进行计算。

详细见

指数计算规则:

样本数据采样:每6秒钟通过API获取上述交易所的最新价格。

1. 计价货币为美元,所有非美元价格将转换为美元后计入指数。OKEX虚拟合约采用银行柜台汇率过去14天的平均值作为汇率参考值,在每一个交割结算日,若该平均值与系统当前汇率偏离超过0.2%,则会采用最新的14天平均值作为系统汇率。

2. 计价货币为BTC,如XRP/BTC的价格,会再按照OKEX的BTC指数折合为美元/人民币显示。

指数异常事件的处理:

1、单交易所的价格比其他交易所大幅偏离。

处理方案:当某一交易所的BTC价格较其他交易所出现大幅偏离,其价格与样本交易所价格的中位数偏离幅度达到±10%时,该交易所的价格以样本交易所价格的中位数±10%进行计算。例如Huobi当前价格为每BTC 560 USD/BTC,而其他5家交易所的价格分别为500 USD/BTC、501 USD/BTC、502 USD/BTC、503 USD/BTC、504 USD/BTC,则当前样本交易所价格中位数为(502 + 503) / 2 = 502.5 USD/BTC则(560-502.5) / 502.5 = 11.44% > 10%, 则Huobi将以502.5 *(1+10%)=552.75 USD/BTC的价格参与指数计算,则该次指数为(552.75 + 500 + 501 + 502 + 503 + 504)/ 6 = 510.46。

2、单交易所的行情数据丢失或者单交易所价格长时间偏离。

2.1、若某一交易所在过去24小时内有效数据低于10%。

处理方案:我们将认为该交易所的价格失去指导意义,将该交易所价格的权重暂时调整为0。权重为0的交易所不参与当次指数计算。若该交易所过去24小时内的数据点中90%以上有效,那么我们将会恢复该交易所的权重。

2.2、若某一交易所在过去24小时有效数据大于10%,但在某个时间点未能取得行情数据(如交易所休市,行情中断,遭遇攻击等原因)。

处理方案:我们将该交易所的价格将按照最近一次取到的有效价格进行计算。计算规则参考第一条处理方案。

如果交割和结算时间前后出现操纵市场或者市场异常,导致指数大幅波动,或者出现分摊比例异常,我们将有可能根据具体情况选择延时交割和结算,具体规则会发公告说明。


详细见官网规则

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